华泰期货量化期权日报20200324:豆粕大涨,波动率同步走高

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日期:2020-03-24 09:38:55 作者:期货资讯 浏览:183 次


原标题:华泰期货量化期权日报20200324:豆粕大涨,波动率同步走高 来源:研究院

豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货M2005合约,2020-03-23日盘价格收于2943元/吨。

豆粕当日全部合约总成交量为22.98万手(双边,下同),持仓量50.81万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.44,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.58 。

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为22.38%。当前豆粕30日历史波动率为22.21%,60日历史波动率为19.20%,90日历史波动率为16.52%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.17%。

白糖期权行情介绍和分析

白糖期货SR009合约,2020-03-23日盘价格收于5487元/吨。

白糖期权今日总成交量为2.84万手,总持仓量为16.62万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.42,持仓量PC_Ratio为1.28。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.75%。当前豆粕30日历史波动率为15.34%,60日历史波动率为17.21%,90日历史波动率为14.78%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.41%。

铜期权行情介绍和分析

铜期货CU2005合约,2020-03-23日盘收盘价格收于37200元/吨。

铜期权全部期权合约当日总成交量为2.48万手,持仓量4.36万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.77,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.89。

铜主力平值期权合约隐含波动率为47.00%。当前豆粕30日历史波动率为33.89%,60日历史波动率为27.70%,90日历史波动率为23.44%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为13.11%。

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