招商保证金快线货币市场基金2019年年度报告

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招商保证金快线货币市场基金 2019 年

年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2020 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2019 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

第 1 页 共 52 页

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示...... 1

1.2 目录...... 2

§2 基金简介...... 4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 5

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5

3.2 基金净值表现......6

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 16

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6 审计报告...... 17

§7 年度财务报表......19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表...... 21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 22

7.4 报表附注...... 24

§8 投资组合报告......43

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

8.2 债券回购融资情况 ...... 43

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 44

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 44

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 45

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 45

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.. 45

8.9 投资组合报告附注 ...... 45

§9 基金份额持有人信息 ...... 46

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 47

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 47

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 48

§10 开放式基金份额变动 ...... 48

§11 重大事件揭示 ...... 49

11.1 基金份额持有人大会决议...... 49

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

11.4 基金投资策略的改变...... 49

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......50

11.9 其他重大事件 ...... 50

§12 备查文件目录......51

12.1 备查文件目录......51

12.2 存放地点......51

12.3 查阅方式......51

第 3 页 共 52 页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 招商保证金快线货币市场基金

基金简称 招商保证金快线

场内简称 招商快线

基金主代码 159003

交易代码 159003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 17 日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,400,861.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 10 月 20 日

下属分级基金的基金简称 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

下属分级基金的场内简称 招商快线 —

下属分级基金的交易代码 159003 159004

报告期末下属分级基金的份 1,336,961.00 份 63,900.00 份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较

基准的投资回报。

本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过

投资策略 对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,

追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券市场中的低风险品种,本基金的风险

和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 潘西里 李帅帅

信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 0755-25878287

电子邮箱 cmf@cmfchina.com LISHUAISHUAI130@pingan.co

m.cn

客户服务电话 400-887-9555 95511-3

传真 0755-83196475 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区深南大道 广东省深圳市罗湖区深南东路

7088 号 5047 号

办公地址 中国深圳深南大道 深圳市福田区益田路 5023 号平

7088 号招商银行大厦 安金融中心 B 座 26 楼

邮政编码 518040 518001

法定代表人 刘辉 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 中国北京市东长安街1号东方广场毕马威

殊普通合伙) 大楼 8 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

1、招商保证金快线 A

单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 4,526,844.98 12,042,892.26 25,934,739.21

本期利润 4,526,844.98 12,042,892.26 25,934,739.21

本期净值收益率 2.1103% 3.0322% 3.8030%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末基金资产净值 133,696,100.00 185,327,200.00 268,692,500.00

期末基金份额净值 100.00 100.00 100.00

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

累计净值收益率 21.4716% 19.3612% 16.3290%

2、招商保证金快线 B

单位:人民币元

第 5 页 共 52 页

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 2,038,793.17 19,536,994.39 67,580,143.19

本期利润 2,038,793.17 19,536,994.39 67,580,143.19

本期净值收益率 2.3506% 3.2729% 4.0442%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末基金资产净值 6,390,000.00 206,596,000.00 516,556,800.00

期末基金份额净值 100.00 100.00 100.00

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

累计净值收益率 23.5810% 21.2305% 17.9575%

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